S+ e S+FinMetrics na área financeira

Os líderes nesta área sabem que dados brutos são inúteis a menos que possam ser transformados em análises que possam comunicar, interpretar e prever fatos. Na última, década eles tem dependido do software de análise como o S+ e seu módulo S+FinMetrics para a criação de gráficos análiticos inovativos que incorporam tecnologia de ponta na sua elaboração:

Sistemas de Statistical Trading

  • Análise de Risco
  • Modelos de volatilidade e retorno
  • Gerência de Portfolio

Robust Beta Calculation com S+

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O valor Beta pelo método tradicional dos mínimos quadrados é 2.7 enquanto que pelo método Robust LTS o valor de Beta é 1.8. O Beta calculado via LTS (Least Trimmed Squares) é claramente não afetado pelos dois pontos fora-do-gráfico na parte baixa a esquerda do gráfico acima

Otimização de Portfolio com o S+NUOPT

Um procedimento de otimização interativo da Média-Variância é utilizado para se selecionar um Portfólio de risco mínimo com 5% de taxa de retorno no período de 1(um) mês. Vinte dias à frente o Portfólio aumenta seu valor em 5.18%.

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Forecast de volatilidade - S+FinMetrics

O modelo PGARCH é mais adaptável que o modelo RiskMetrics – após picos em retorno, ele produz estimativas mais altas de volatilidade e estas estimativas tendem a decair mais rapidamente que no modelo RiskMetrics.

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